Principais estratégias de propagação e apostas Entre as muitas oportunidades de comércio, hedge ou especular nos mercados financeiros, espalhar apelos de apostas para aqueles que possuem conhecimentos substanciais na identificação de movimentos de preços e que são adeptos da especulação (para mais, veja: O que é propagação Apostas). Uma coisa deve ser esclarecida: a propagação de apostas é ilegal nos Estados Unidos. Dito isto, ainda é uma prática legal e popular em alguns países europeus, particularmente no Reino Unido. Por este motivo, todos os exemplos citados nas seguintes estratégias são citados em libras esterlinas ou GBP (). A propagação de apostas vem com riscos elevados, mas também oferece alto potencial de lucro. Outras características incluem zero impostos, alta alavancagem e amplos spreads de oferta e solicitação (veja relacionado: Compreendendo a propagação financeira de apostas). Se a propagação de apostas for legal em seu mercado, aqui estão poucas estratégias que você poderia seguir. Estratégias de análise técnica As empresas de apostas populares, como CityIndex, baseadas em U. K, permitem propagação de apostas em mais de 12 mil mercados globais diferentes. Os usuários podem espalhar aposta em ativos como ações, índices, divisas, commodities, metais, títulos, opções, taxas de juros e setores de mercado. Para fazer isso, os apostadores geralmente seguem as tendências. Reversão da tendência. Negociação e estratégias de negociação de impulso para vários instrumentos, e em várias classes de ativos. (Veja relacionado: Introdução ao Momentum Trading.) Distribuição de apostas em torno das ações corporativas Os movimentos corporativos podem desencadear uma rodada de apostas espalhadas. Por exemplo, pegue quando uma ação declara um dividendo e o dividendo subsequentemente é ex (o que significa expirar na ex-data declarada). Os apostadores bem-sucedidos observam atentamente as assembléias gerais anuais (AGM) das empresas em particular para tentar obter o salto em eventuais anúncios de dividendos ou outras notícias corporativas críticas. Diga uma empresa cujas ações estão negociando atualmente com 60 anos, declara um dividendo de 1. O preço da ação começa a aumentar até o nível do dividendo: neste caso, em algum lugar em torno de 61. Antes do anúncio, os apostadores espalhados levam posições destinadas a ganhar com Saltos bruscos. Por exemplo, digamos que um comerciante insere uma posição de aposta longa de 1.000 ações às 60, com movimentação de 5 por ponto. Assim, em nosso exemplo, com o aumento de 1 preço após o anúncio do dividendo, o comerciante ganha 5.000 (1.000 ações 5 5.000). Da mesma forma, os apostadores tentarão aproveitar os dividendos ex-data. Suponha que um dia antes da data de expiração, o preço das ações é de 63. Um comerciante pode assumir uma posição curta de 1.000 ações com uma aposta de 10 spread por ponto. No dia seguinte, quando o dividendo é ex, o preço da ação normalmente cai pelo valor do dividendo (agora expirado) de 1, desembarcando em torno de 62. O comerciante fechará sua posição ao embolsar a diferença: neste caso, um lucro de 10.000 ( 1 mil partes 10 por ponto). Os apostadores experientes, além disso, misturavam apostas espalhadas com algumas ações negociadas. Então, por exemplo, eles podem, adicionalmente, ter uma posição longa no estoque e coletar o dividendo em dinheiro, mantendo-o além da data ex-data. Isso permitirá que eles se protejam entre seus dois cargos, além de ganhar um pouco de renda através do dividendo real. Estruturar os negócios de Sessão de Entrada e Sessão para equilibrar os níveis de lucro e perda é uma estratégia efetiva para a apostila de apostas, mesmo que as chances sejam muitas vezes favoráveis. Diga que, em média, um comerciante hipotético chamado Mike ganha quatro apostas espalhadas de cinco, com uma taxa de 80 vitórias. Enquanto isso, um segundo comerciante hipotético, Paul, ganha duas apostas espalhadas de cinco, para uma taxa de 40 vitórias. Quem é o comerciante mais bem-sucedido. A resposta parece ser Mike, mas isso pode não ser o caso. Estruturar suas apostas com níveis de lucro favoráveis pode ser um trocador de jogos. Neste exemplo, diga que Mike tomou a posição de receber 5 por aposta vencedora e perder 25 por aposta perdida. Aqui, mesmo com uma taxa de 80 vitórias, os lucros da Mikes são aniquilados pelos 25 que ele teve que pagar na sua única aposta (0,85 0,225 1 perda). Em contraste, dizer que Paul ganha 25 por aposta vencedora e apenas cai 5 por aposta perdida. Mesmo com sua taxa de 40 vitórias, Paul ainda faz um lucro de 7 (0,425 0,65). Ele acabou com o comerciante vencedor apesar de perder 60 do tempo. Estratégias baseadas em notícias A propagação de apostas geralmente diz respeito ao movimento de preços de um ativo subjacente, como um índice de mercado. Se você apostar 100 pontos por movimento, um índice que move 10 pontos pode gerar um lucro rápido de 1.000, embora uma mudança na direção oposta significa perda de uma magnitude similar. Os apostadores de propagação ativos (como comerciantes de notícias) geralmente escolhem ativos que são altamente sensíveis às notícias e fazem apostas de acordo com um plano de negociação estruturado. Por exemplo, as notícias sobre um banco central das nações que fazem uma mudança de taxa de juros reverterão rapidamente através de títulos, índices de ações e outros ativos. Outro exemplo ideal é uma empresa listada aguardando os resultados de um grande lance de projeto. Se a empresa ganha ou perde a oferta significa um balanço do preço das ações em qualquer direção, com os apostadores espalhados assumindo posições ao longo de ambos os resultados. (Veja relacionados: Como negociar Forex em comunicados de imprensa.) Oportunidades de arbitragem As oportunidades de arbitragem são raras nas apostas de propagação, mas os comerciantes podem encontrar alguns em alguns instrumentos ilíquidos. Por exemplo, digamos que um índice de rastreamento está atualmente no valor 205. Uma empresa de apostas e apostas está oferecendo um spread bid-ask de 200-210 para o preço de fechamento, enquanto outro oferece um spread de 190-195. Assim, um comerciante pode ficar curto com a primeira empresa em 200 e longo com o outro em 195, cada um com 20 por ponto. Cenário 1: o índice fecha aos 215. Ela perde 15 (200-215) em sua posição curta, mas ganha 20 (215-195) em sua posição longa. Cenário 2: o índice fecha às 201. Ela perde um (200-201) em sua posição curta, mas ganha seis (201-195) em sua posição longa. Cenário 3: o índice fecha às 185. Ela ganha 15 (200-185) em sua posição curta, mas perde 10 (185-195) em sua posição longa. Em cada caso, ela ainda obtém lucro de 250, pois ela redesta cinco pontos, a 20 por ponto. No entanto, essas oportunidades de arbitragem são raras e dependem da propagação de apostadores que detectem uma anomalia de preços em empresas de apostas múltiplas e, em seguida, atuem em tempo hábil antes que os spreads se alinhem. The Bottom Line O alto potencial de lucro da propagação de apostas é combinado com seus sérios riscos: o movimento de apenas alguns pontos significa um lucro ou perda significativo. Os comerciantes só devem tentar propagar apostas depois que eles ganharam experiência de mercado suficiente, conhecer os ativos certos para escolher e ter aperfeiçoado seu cronograma. (Leitura adicional: Quais são os maiores riscos envolvidos com a propagação financeira Apostas e quando e como se espalhar apostas Seja rentável.) Futures Spread Trading é o segredo mais bem guardado na negociação. Se você gostaria de se sustentar através da negociação. E ainda assim pode gastar muito do seu tempo aproveitando as coisas que você gosta de fazer. Então você definitivamente deve olhar para a comercialização de futuros de negócios. Veja a seguinte distribuição de gás sem chumbo: Exemplo: gás sem chumbo de dezembro (HUZ) e gás sem chumbo de agosto curto (HUQ) Ao negociar esse spread, você poderia facilmente ter feito 933 em sua margem Em menos de 30 dias. O que torna o Futures Spread Trading uma maneira tão lucrativa e fácil de trocar Não há parar de correr quando os spreads de negociação. Não é possível usar paradas em um comércio espalhado. Como você é longo em um mercado e curto em outro, você se tornou invisível e imune a quotstop fishing. quot Spreads pode diminuir consideravelmente o risco de negociação em comparação com a negociação de futuros diretos. Todo spread é um hedge. A negociação da diferença entre dois contratos em um spread intra-mercado apresenta um risco muito menor para o comerciante. As cobranças em futuros normalmente exigem margens mais baixas do que qualquer outra forma de negociação, mesmo menor do que os requisitos de margem para negociação de opções. O resultado é uma eficiência muito maior no uso de seu capital. Não é incomum negociar 10 spreads, colocando a mesma margem de margem necessária para 1 posição de futuros definitiva. Clique aqui para se inscrever para o nosso boletim informativo semanal gratuito, Chart Scantrade Spread trades são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos voláteis do que a negociação de ações, negociação de opções ou negociação de futuros diretos. Na verdade, é por causa da baixa volatilidade que as margens dos spreads são tão baixas. Spreads tipicamente tendem mais frequentemente, mais acentuadamente, e por mais tempo do que outras formas de negociação. Uma vez que a tendência é sua amiga, a negociação é mais amigável. Spreads tendência por causa de algo real acontecendo nos fundamentos subjacentes. Eles não são movidos por fabricantes de mercado e motores do mercado, que empurram os mercados para executar as paradas. As promoções criam um campo de jogo mais nivelado. Porque não há paradas possíveis, a negociação de spread é uma forma mais pura de negociação. Joe Ross vem negociando e investindo por mais de 5 décadas. Ele é o criador do gancho de Ross e estabeleceu novos padrões para negociação de baixo risco com seus conceitos de The Law of Chartstrade e the quotTraders Trick Entrytrade. Um conhecido comerciante mestre e investidor, Joe Ross sobreviveu a todos os altos e baixos dos mercados. Ele escreveu 12 livros importantes, incluindo o Trading Spreads e Seasons Spreads, evitando problemas associados à falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos liquidos. Como você pode trocar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades de negociação do que quando não se espalha. Há menos preocupação com o deslizamento. Os spreads requerem entradas menos precisas. Obter um preenchimento exato torna-se menos importante. Infelizmente, toda a verdade dos benefícios do spread trading foi mantida em segredo do público. As promoções em certas situações oferecem maiores chances de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder. Receba uma revista diária de comércio de alta probabilidade da Traders Notebooktrade Spreads é uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Quando negociado sazonalmente, a porcentagem de vitórias contra perdas é alta. Os spreads permitem aproveitar os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades para obter lucros uma vez quando os preços se invertem e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal. O Trading Spreads and Seasonals tem uma análise mais aprofundada do Spread Trading do que qualquer outro livro Se você está procurando um estilo de negociação fácil de negociar. Tem requisitos de margem muito baixos e produz até 10 vezes mais retorno na margem do que a sua negociação atual, então você definitivamente deve aprender mais sobre a negociação de spread de futuros. Obtenha treinamento pessoal on-line com Andy Jordan, um dos melhores comerciantes espalhados no mundo. Clique aqui para começar a aprender a comercializar expansões. MEMBROS GRATUITOS. Saiba mais detalhes sobre o comércio de nossos três comerciantes principais em nossa newsletter semanal gratuita, Chart Scan, juntamente com informações imediatas. Acesso à nossa área gratuita de sócios. Uma vez inscrito, leia sobre a Lei de Gráficos (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), interaja em nosso fórum de negociação e muito mais
No comments:
Post a Comment